信用评分卡在中小企业贷款业务中的应用

钱尼

　　信用评分卡在中小企业贷款业务中的应用
　　中小企业信用评分卡技术及其特点
　　信用评分卡是用以前申请人的表现预测新申请人行为的一项工具(U.S. Comptroller of the Currency，1998)。信用评分卡技术利用历史数据和统计技术，分析各种风险要素对违约率的影响程度，最终形成一个得分，根据该得分，银行可以区分贷款申请的风险程度。根据构建方法，信用评分卡可以分为三种：判断评分卡(专家型评分卡)、统计评分卡和混合评分卡。
　　信用评分卡技术在20世纪50年代即广泛应用于消费信贷，尤其是在信用卡领域。随着信息技术的发展和数据的丰富，信用评分卡技术也被用于对中小企业贷款的评估(Mester 1997)，最初是拥有大量客户数据信息的大型银行。如富国银行1993年首先在中小企业贷款领域应用信用评分卡技术(Longenecker, Moore et al., 1998)。目前，美国很多社区银行等中小银行也开始广泛应用中小企业信用评分系统。美国小企业管理局的宣传办公室(U.S. Small Business Administration’s Office of Advocacy)1995年的一项调查显示，美国46%的社区银行都采用了中小企业信用评分卡系统。
　　与传统关系型贷款技术相比，信贷评分技术提供了更加高效、便捷、突破地域限制的新选择。不论是大银行还是社区银行等中小银行，不论是在经济发达地区还是经济比较落后地区，中小企业信用评分卡的应用，都可以促使金融机构发放更多的中小企业浙江贷款，显著扩大中小企业贷款的可获得性，具体而言中小企业信用评分卡技术有如下几个特点：
　　提高贷款审批的效率。中小企业贷款的一个重要特点是金额小，单位成本高。因此，商业银行开展中小企业业务必须通过提高效率来降低成本。中小企业信用评分卡技术为实现上述目的提供了可能。
　　首先，中小企业信用评分卡系统能够缩短每笔业务的审批时间。信贷人员将无需撰写复杂的调查报告和申报材料，只需要将贷款申请人的相关资料录入，系统将自动生成信用评分，并自动给出通过、拒绝或需要人工干预的审批结果，可以极大的提高审批效率。其次，应用中小企业信用评分卡系统后，只有信用评分处于灰色区域的贷款申请才需要人工干预，即采用传统的人工审批方法;通常评分卡系统能够减少50%～80%的需要人工干预的贷款申请，能够大量的节约人力资本，提高审批效率。
　　提高贷款审批的客观性。传统人工审批的一个重要缺点就是受审批人员的主观影响较大，如审批人员的主观感受、个人偏好、个人情绪等都可能影响一笔贷款申请的通过与否。
　　无论是基于专家经验的判断评分卡，还是基于现代数理技术的统计评分卡，一旦实施，其选择的变量、评分的标准和权重都是给定的。同一笔业务，只要录入要素相同，任何一个审批人员得到结果都是一致的。从而消除了人为因素的干扰，减少了人工审批过程中的随意性和不一致性。确保了房贷计算器贷款审批标准的客观性、标准化和一致性;保证风险特征相近的贷款申请能够得到相似的审批结果，如审批通过与否、授信额度、利率水平等。
　　有效控制信贷风险。中小企业信用评分卡系统并不是必然能够降低违约率，但能够通过临界值的选择有效控制风险水平。
　　首先，风险水平取决于企业的风险偏好和经营策略。如果企业是风险厌恶型，经营策略以降低风险水平为主要目标，则可以通过设定较高的临界值水平(包括自动通过和自动拒绝的临界值)，减少系统自动审批通过、增加系统自动拒绝的贷款申请数量，提高贷款审批标准，降低违约风险。如果企业是风险偏好型，经营策略以扩大业务规模为主要目标，则可以通过降低临界值水平，增加系统自动审批通过、减少系统自动拒绝的贷款申请数量，扩大贷款发放的数量和规模。
　　其次，中小企业信用评分卡系统的使用大幅降低需要人工干预的贷款申请数量，使得信贷审批人员可以有更多的时间和精力专注于灰色区域的贷款申请，也可以达到有效控制风险的目的。
　　中小企业信用评分卡的应用
　　根据用途，信用评分卡分为申请评分卡和行为评分卡。中小企业信用评分卡技术可以广泛应用于中小企业业务的贷前调查、贷中审查审批、贷款额度、贷款利率的确定、贷后管理以及后续的信贷资产证券化等多个业务环节。
　　贷前调查。与大企业贷款相比，中小企业既没有完善的财务表现，又缺少足够的资产作为抵押，更多的是依赖银行工作人员与客户长期交往中掌握的软信息。但传统上，对中小企业汽车贷款计算业务中需要考察的软信息种类和标准都缺乏明确的界定，其收集和评价主要依靠银行的贷前调查人员。因此，其收集、传递成本较高、信息扭曲情况更严重。
　　中小企业信用评分卡中使用的客户信息既包括定量的财务要素，即所谓的硬信息;也包括定性的非财务要素，即所谓的软信息。而且，信用评分卡系统还提供了对于每种要素的评价标准。因此，中小企业信用评分卡为贷前调查人员提供了客户信息收集和整理的内容与标准。这样，既有利于提高贷前调查人员信息收集的目的性，还有利于贷前调查人员有针对性地选择较优质的客户，提高工作效率。
　　客户只需提供评分卡中所要求的信息即可。快捷方便的流程使得采用评分卡技术的银行更具竞争力。
　　贷中审查审批。信用评分卡在中小企业业务中最重要的应用就是贷款的审查审批，即所谓的申请评分卡。中小企业信用评分卡系统运用企业的财务数据、信用记录和企业主的信用记录等财务和非财务指标等数据，使用统计技术分析申请的违约风险。根据违约风险的高低，赋予贷款申请相应的分值，通常分数越高，表示风险水平越低;分数越低，则风险水平越高。
　　根据风险策略的不同，授信审批部门会在信用评分卡系统中设定不同的临界值。通常，在中小企业信用评分卡系统中可以设定一个临界值，也可以设定两个临界值。只设定一个临界值时，评分高于该临界值，该笔贷款申请将自动在系统中审批通过;评分低于该临界值则该笔贷款申请将自动在系统中被拒绝。设定两个临界值时，评分高于高分值的临界值时，系统自动审批通过;低于低分值的临界值时，系统自动拒绝;评分介于两个临界值之间的，被称为灰色区域(Gray Area)。处于灰色区域的贷款申请需要人工干预，即需要信贷审批人员进行评判。
　　在贷款审查审批环节，中小企业信用评分卡系统可以是唯一的决策工具;也可以是决策辅助工具，即仅作为贷款审批与否的参考或决定要素之一。通常，建议银行初期是将评分卡系统作为决策辅助工具，与传统的中小企业贷款审批体系同时运行，提供参考并进行验证。只有经过较长时期的验证，确认有效的评分卡系统才可以单独作为信贷决策工具使用。
　　贷后管理。发放贷款以后，银行还可使用信用评分卡系统对客户行为进行持续的监测，并根据客户表现采取相应的管理手段，即所谓的行为评分卡。
　　在客户贷款发放一段时间后，开始对其行为进行评分。首先，根据行为评分将客户划分为不同的风险等级，并分别采取不同的措施。例如，对于高风险客户，要加强监控，追加抵押或担保，必要时甚至可以采取措施提前清收贷款。其次，根据行为评分对已有客户的授信额度进行调整。对于达到一定标准的客户增加授信额度或提供新的授信产品;而对于不符合某项标准的客户降低授信额度，或改为提供某项风险更为可控的授信产品。最后，即使客户已经出现逾期现象，也可以根据行为评分决定确定可以采取的催收手段。例如，对于损失风险较低的客户可以采取电话、信件催收等比较温和的手段;对于中等风险的客户可以采取登门拜访、协商解决等催收手段;而对于高风险的客户则要提前采取财产保全、及时提起诉讼。
　　贷款定价和授信额度管理。在贷中审查审批阶段，除了决定贷款申请的批准与否，中小企业信用评分卡系统还为商业银行的贷款定价和授信额度管理提供了有效的工具。
　　首先，中小企业信用评分卡系统为商业银行提供了更加精确的风险定价工具。贷款定价的基本原则是收益与风险匹配，商业银行必须根据客户的风险水平确定相应的贷款利率水平。信用评分卡系统根据客户的风险水平给予每个客户相应的评分值，即一定的分值区间对应一定的违约率和违约损失率。